У нас в примере закрытие 58, открытие 50. Получается 8,5 покупки.
Точно так же берем сегодняшнее закрытие 58, но представим, что открытие будет 56.
У меня получается минус два. Извините, не 56, а 60, и получается минус два пункта.
Итак, берем цене открытие и закрытие.
Если цена закрытия выше открытия, получается положительное число. Если ниже, отрицательное. Вот и все.
Затем я продолжаю делать то же самое и беру среднее значение за последние 14 дней.
Среднее значение за последние 14 дней. В профессиональной покупке.
Сегодняшняя цена закрытия минуса на сегодняшнем открытие.
Когда чертицарения за последние 14 дней, мы должны найти момент расхождения между ценой и действием профессионалов.
Это должно выглядеть вот так.
Рынок обычно будет двигаться вверх. Профессионалы сначала будут покупать, а затем начнут расходиться с движением цены.
И когда цена образует новую вершину, профессионалы уже выходят из рынка. Они не идут вместе с рынком.
Взвините на рынок пшеницы в марте этого года в качестве примера.
Сигнал на покупку будет противоположным. Мы увидим, как рынок снижается, а накопление станет повышаться.
Становится понятно, что профессионалы здесь покупают, так как индекс двигается наверх на фоне понижения цены.
Это дивергенция или расхождения – то, что мы ищем.
Теперь мы посмотрим на пару примеров.
Что происходило на рынке пшеницы в марте 2003-го.
Здесь рынок образовывал новый low.
Ну, глядя на действия профессионалов, видно дивергенцию.
Новый цену low, но идет накопление. Профессионалы хорошо здесь закупаются. Видите?
На данный момент ничего особенного не происходит.
Нет, дивергенции у нас более низкие ценовые high и более низкие low на линии накопления расстреления.
То есть, нет ничего так или иначе говорящего.
Эти ценовые уровни low совпадают с уровнями low на зеленой линии.
Поэтому сейчас на этом рынке нет расхождения.
Давайте посмотрим на рынок укурузовый июля 2002-го.
И вы также здесь увидите дивергенцию.
Рынок просто взлетает наверх ракет, и после того, как на новых ценовых лоях мы видим повышенную аккумуляцию.
Профессионалы начали накапливать.
Когда мы достигли вершины этого года немного промотать вперед, профессионалы уже в нервниках.
Посмотрите, какой повышение цены.
Цены все-таки очень обманчивы.
Если просто посмотреть на цену, кажется, что повышение все еще продолжается.
Если мы посмотрим на профессионалов, их уже совсем нет. Они вышли из рынка.
У нас появляется новая ценовая вершина, но нет новой вершины на накопление.
И здесь мы можем решить стать продавцами на этом ценовом уровне, потому что профессионалов уже нет на этом рынке, им он больше не интересен.
Чуть раньше они накапливали, так как рынок понижался, а они продолжали покупать.
Рынок пошел вверх, они начали выходить из рынка.
Это отличный способ увидеть расхождения между движением цены и накоплением.
Посмотрите на рынок серебра в октябре 2002 года, и что происходит на этом рынке в текущий момент времени.
Мы видим новый ценовый лоу, но посмотрите, как двигается линия накопления.
Профессионалы не продолжили продавать.
Мы должны были увидеть новое дно на линии накопления, но новый лоу оказался выше предыдущего.
Рынок растет вверх с небольшими откатами, но образуют более высокие хаи или не накопления, образуют более высокие вершины.
До тех пор, пока на рынке не происходит большое распределение.
Может быть, кто-то уже догадался. Посмотрите на линии накопления.
На самой вершине цены линия накопления резко падает, то есть профессионалы выходят из рынка.
Неудивительно, что серебро так сильно упало.
Опять же, до тех пор, пока на более низком лоу, у нас линия накопления рисует более высокую вершину.
Другими словами, профессионалы сначала начали закупаться, и рынок серебра пошел вверх.
Это отличный инструмент, который фиксируется текущим и на среднесрочном периоде,
когда мы ищем расхождения между движением цены и накоплением профессиональных игроков,
игроков, которые двигают рынок от цены закрытия до цены открытия.
Это просто 14-дневная сходящая средняя разница этих цен.
Возможно, есть более лучший способ, но я использую это 14-дневное среднее уже много лет,
и оно действительно хорошо работает у меня.
И вы можете убедиться, что и до сих пор это работает вполне неплохо.
Точно так же все работает на акциях.
Может, работать на внутренние графиках, но я предпочитаю дневные, чтобы знать, куда собирается ветеринок, на котором я работаю.
Взгляните на график своего бабов, что там происходило недавно.
На этом рынке была ценовая вершина, но профессионалы начали выходить из рынка.
Нужно объяснить, что здесь произошло.
Профессионалы покупали здесь. Отличные дивергенции.
Цена на самом деле, а линия аккумуляции образует более высокий лоб.
И это ведет повышению цены.
Затем цена пытается расти дальше, но на новых хаях линия накопления падает.
Возможно, в рынке уже осталось не так много профи.
Если вы собираетесь пользоваться дневными индикаторами на своей компьютерной графике,
то я бы вам посоветовал пользоваться именно этим, измерение накопления и распределения.
Вопросы?
Да, давайте посмотрим на S&P 500. Там тоже можно увидеть кое-что интересное.
Вот, что происходит на дне рынка в марте 2004 года.
Цена на самом минимуме за последние два-три месяца.
Но взгляните на линию накопления. Профессионалы покупали рынок на этом снижении.
Большая дивергенция, и рынок закономерно идет наверх.
Сейчас на рынке новый максимум, а у профессионалов еле-еле нарисовалась новая вершина.
Они начали выходить из рынка. Это совсем другая дивергенция.
В предыдущей дивергенции на пике аккумуляции
цена лишь через пару дней достигла нового максимума.
Смотрим более ранний период, чтобы найти еще примеры.
Вот здесь было большое повышение цены, но не было повышения накопления, и рынок пошел на спад.
Еще пример.
В октябре 2002-го новой ценовой минимум, а накопление повышалось.
И с этого момента начался двухмесячный рост цены.
Я очень сильно обращаю внимание на накопление.
Я просто измеряю, что делают на рынке профессионалы.
Я начал это делать в 1966 году, и это первый, разработанный новый индикатор
на базе отношения цены открытия и закрытия.
Просто замечательно его сейчас видеть в работе.
У нас раньше не было многих индикаторов.
Не было и таких рынков, как SMT500, козначейские облигации многих других.
Но мой индикатор работает до сих пор, и это очень мощный индикатор.
Он дает нам как бы вид изнутри о том, что происходит на рынке.
Для этого я его использую.
Может быть, хотите посмотреть, как он работает на еще каких-нибудь рынках?
Наздак.
Хорошо, посмотрим. Не знаю, почему вы торгуете Наздак, и еще не обеднили.
Посмотрите на последнее повышение здесь. Накопление снизилось.
Однако на новом максимуме накопления и цена образовала новый хай.
Ценовые минимумы соответствуют новым минимумам накопления.
Но как такового накопления не было, и цена возвращается в зону минимумов.
На этот раз накопление стало увеличиваться, когда цена вновь опустилась до прежнего лову.
Но что еще удивительно для меня в этом индикаторе,
это когда я использую во время сессии других стран, Китай, Сингапор, Австралия, Россия.
Я ведь торгую в реальном времени, он также работает.
Только на Китай его нужно немного поменять, так как там растущие рынки рисуют красным, а подающие зеленым.
И нам трудно быстро соревноваться, потому что для нас красный цвет плохой, а для них нет.
Они даже на свадьбу надевают красный наряд.
В общем, только цвета разная, а суть остается прежней.
Соотношение цен открытия и закрытия является измерением активности профессионалов на рынке.
И это очень простой индикатор.
Он не требует много времени, даже если строить его вручную.
Позвольте рассказать еще о циклах, которые происходят на рынках.
Существуют краткосрочные циклы, которые я бы хотел вам объяснить.
И вообще, кард двигается рынок на краткосрочной основе.
Я покажу вам, как я сам это понял.
Прежде всего, мы можем измерить тренды на рынке за короткие, средние или длительный срок
очень простым способом, даже без математики.
Если у нас есть три рыночных дня, средний день будет минимальным, так как рядом дни с более высокими лоями.
Поэтому можно сказать, что это есть минимум в краткосрочном плане, потому что с обеих сторон лой выше.
По мере роста рынка появляется день с самым высоким хаем по сравнению с соседними днями.
То есть это краткосрочный максимум.
Раньше еще до появления компьютеров все это фиксировали в блокноте,
и просто обводили кружstanbul максимумы или минимумы таких дней.
Когда открывались высоко или скрывались низко, и можно было сразу заметить такие бары.
Когда рынок снижается, у нас снова появляется краткосрочный минимум, так как соседний день имеет более высокий уровень лоу.
Значит, у нас опять есть краткосрочный минимум.
Рынок снова идет вверх.
И у нас снова появляется краткосрочный максимум.
Рыно снижается, здесь у нас краткосрочный минимум с более высокими лоями по обе стороны.
и ещё один краткосрочный максимум, потому что соседние дни иметь более низкие уровни h
步а. Но если у нас есть краткосрочный максимум, у которого
с обеих сторон есть более низкие краткосрочные максимумы,
то это уже среднесрочный максимум. Но это видим так как рядом краткосрочный
максимумы ниже, чем центральный, то есть краткосрочный максимум может стать
среднесрочным, если рядом будут более низкие максимумы в краткосрочном плане.
Развитие рынка продолжается, он снижается как-то так. Теперь у нас есть еще два
краткосрочных минимума и один краткосрочный максимум. Что получается в итоге? У одного из
минимумов по обе стороны есть более высокие минимумы и он становится среднесрочным минимумом.
Движения продолжаются, рынок не стоит на месте. У нас появляется еще один среднесрочный
максимум, так как по обе стороны от него есть более низкие краткосрочные максимумы, и где-то
в начале нашего графика пусть будет еще один среднесрочный максимум чуть ниже и в итоге
получается, что вот этот максимум становится долгосрочным,
так как в среднесрочном плане по обе стороны от него есть более низкие максимумы. Теперь мы
можем определить все максимумы и минимумы в краткосрочной,
среднесрочной и долгосрочной перспективах движения рынка.
Компьютер позволяет это делать намного быстрее,
он определяет все краткосрочные хаи и лои.
Единственная программа, которая это делает GenoZisData, заметит,
что зеленая линия строится по краткосрочным минимумам
и максимумам, и нам уже проще увидеть среднесрочные
точки максимумов, так как по бокам видим более низкие
точки.
Есть много вариантов использования этого индикатора.
Я использую его для определения точки входа и взятия
прибли, об этом я еще расскажу.
Индикатор показывает меня среднесрочный минимум.
Дальше среднесрочный максимум, то есть среднесрочный
размах от цены.
Амплитуда таких движений обычно одна и та же по размеру
и по времени, но мне важнее увидеть структуру движения
на рынке, потому что вернемся к рисованным графику.
Если я вижу, что среднесрочный максимум ниже предыдущего
среднесрочного максимума, я понимаю, что и среднесрочный
тренд направлен вниз, и теперь, если я возьму лову
этого бара, я могу от него продавать, ведь среднесрочный
лов ниже предыдущего и получается, что движение вниз было
сильнее, чем наверх, и я могу ожидать, что дальнейшее
среднесрочное движение вниз будет по крайней мере
такого же размера.
Именно это мне и нравится в понимании структура рынка.
Сама идея же принадлежит Генриэнриэлли Ручейзу, он
первый увидел эффект выделения косрочных экстремумов,
но я кое-что добавил и от себя к этому подходу и считаю,
что это очень важное дополнение.
В своей работе чейс утверждает, что этот день будет
краткосрочным лову, так как по обе стороны лови
выше, а это будет краткосрочным хаям, так как по бокам хай
ниже, а я считаю, что это не так, показываю почему.
Этот день является внутренним, то есть дневной ход цены
был полностью в пределах хода цены предыдущего дня.
Рынок не ходил душе или ниже, он просто как бы
завис там, поэтому мы не можем утверждать, что это
краткосрочный максимум, пока рынок не опустится ниже.
Но может произойти такая конфигурация, рынок резко
уходит наверх на следующий день.
У нас здесь есть краткосрочный минимум, но все еще не появился
краткосрочный максимум, так как рынок продолжился
именно трендовать движение наверх.
Итак, если есть внутренний день, у которого хая ниже,
а лову выше предыдущего дня или лежа ни на одном уровне,
мы не знаем, куда пойдет рынок, пока он не выйдет из
диапазона движения предыдущего дня, только после прорыва
предыдущего дня мы можем определить максимум и амплитуду
движения рынка.
Вот такими коварными могут быть внутренние дни или
бары.
Остерегайтесь их, из-за них нередко случаются уброчные
сделки.
Вопросы?
Будет ли это внутренний в нем, если день имеет такой
же хай как и предыдущий?
Да, потому что внутренний день может иметь такие же
уровни хая и лову, как и предыдущий, об этом много
можно говорить.
Я вам сейчас покажу корешную, если будет интересно, поднимайте
руки.
Пусть будет несколько дней с разными ценами закрытия.
И мы увидим два дня с одинаковыми уровнями лову, то есть
рынок в первый раз оттолкнулся от уровня поддержки, затем
вернулся сюда же во второй раз, что будет дальше.
Кто думает, что рынок пойдет вверх, поднимите руки?
Кто думает, что будет движение вниз?
У кого нет решения?
У кого нет рук?
Хорошо.
Я на собственном опыте понял, что в абсолютном большинстве
случаев нужно выходить из рынка на таких военных
лоях.
Во многих книгах, а я бы не стал доверять, вам говорят,
что это уровень поддержки и рынок пойдет наверх.
Но по опыту я знаю, что будет еще один-два тика для
выхода.
Рынок может развернуться и пойти наверх, а может и просто
провалиться, но вы должны выйти на этом двойном дне.
Так же, как и на двойных вершинах, а книжные специалисты
уверены обратно.
В этом деле очень много подводных камней, и оно сложнее,
чем раздружать вагоны.
Хочется сказать, что вы были очень внимательны, глядя
на рынок.
Проверяйте все, что вы слышите.
Не верьте на слово.
Если кто-то делится с вами своими примерами, должно
быть какой-то...