Как работает двойное пересечение DPO×0 и DI+×DI−

Двойное пересечение (dual-cross) — единственный сигнал входа, который измеряет этот сайт. Оно объединяет два независимых показания в одно событие BUY/SELL: пересечение DPO своей нулевой линии (DPO×0) и направление DI из системы ADX/DI. Эта страница объясняет каждую часть, точное правило и — что важно — чем двойное пересечение не является. Это учебный инструмент, а не инвестиционная рекомендация.

Две составляющие

1. DPO×0 — пересечение нуля осциллятором DPO (Detrended Price Oscillator). DPO (Detrended Price Oscillator, детрендированный ценовой осциллятор) убирает из цены тренд, оставляя краткосрочное колебание вокруг него. Здесь это DPO(21) = close − SMA(close, 21) со смещением на 11 баров — сегодняшний close минус то, где 21-барная простая скользящая средняя была примерно 11 баров назад. Он колеблется вокруг нуля: плюс — цена растянута выше своей недавней средней, минус — ниже. Поскольку тренд убран по построению, нулевая линия — это середина цикла, и пересечение нуля означает, что цена вернулась через собственную смещённую среднюю.

2. DI — направление из пары DI (Directional Indicator). DI (Directional Indicator, индикатор направленности) состоит из двух частей — DI+, сила движения вверх, и DI−, сила движения вниз, — из системы Уайлдера DMI (Directional Movement Index), того же семейства, что и ADX (Average Directional Index). То, какая часть сверху, — это простой направленный уклон (DI+ > DI− = вверх, DI− > DI+ = вниз), а сигнал следит за моментом, когда этот уклон меняется — DI+ пересекает DI−. (Сам ADX — сила движения — не входит в триггер; он используется отдельно как фильтр режима.)

Правило

Двойное пересечение срабатывает, когда оба пересечения происходят в пределах короткого window друг от друга (по умолчанию 3 бара) — им не обязательно совпадать на одном баре:

• BUY (лонг): DPO пересекает ноль вверх и DI+ пересекает DI− вверх, в пределах window баров.
• SELL (шорт): DPO пересекает ноль вниз и DI+ пересекает DI− вниз, в пределах window баров.

window (по умолчанию 3) — это допуск слияния (confluence): два пересечения редко совпадают на одном баре, поэтому сигнал считает их одним событием, если они происходят в пределах нескольких баров друг от друга. Пересечение DI — это и есть смысл слова двойное: голое пересечение нуля без пересечения по направлению — не сигнал; требование DI+ × DI− отсеивает пересечения нуля, идущие против преобладающего направленного давления.

Поведение в реальном времени: предварительно → подтверждение / отмена

На формирующемся (текущем) баре двойное пересечение предварительно — цена ещё может вернуться через ноль до закрытия бара. График показывает его предварительно, а затем либо подтверждает (пересечение сохраняется на закрытии), либо отменяет (цена вернулась). Реальным сигналом является только подтверждённое пересечение; всё на текущем баре считайте предварительным до закрытия.

Для чего сигнал: измерение входа

Двойное пересечение отмечает вход для изучения, и мы оцениваем его только по экскурсии, а не по доходности удержания до следующего сигнала:

• MFE — лучшее благоприятное движение, которое стало доступно.
• MAE — худшая просадка, которую пришлось бы пересидеть.
• лестница отката по локальным пивотам — сколько каждого колебания было отдано назад.

Следующее двойное пересечение в противоположную сторону отмечает конец окна измерения — это не выход. «Почти всё отдаёт назад к следующему сигналу» ожидаемо и ничего не говорит о входе; это смешивало бы вход с методом выхода, который мы тестируем отдельно.

Дисклеймер

Учебный инструмент, не инвестиционная рекомендация. Сигналы — это кандидаты для изучения, а не рекомендации. Всегда подтверждайте на реальном графике.