Как устроен таймфрейм «5D» в TradingView — и почему наши недельные отчёты отличаются

Когда отчёт здесь не совпадает с графиком TradingView, дело почти никогда не в данных — цены Yahoo и TradingView для американских акций идентичны до цента (см. Источники данных). Дело в определении бара. Таймфрейм «5D» в TradingView нарезает время иначе, чем недельные бары, которые используют наши исходные отчёты, и это меняет, какие сигналы двойного пересечения появляются и когда. Эта статья объясняет, как именно устроена сетка 5D, почему возникает расхождение и что мы с этим сделали. Учебный инструмент, не инвестиционная рекомендация.

«5D» — это не календарная неделя

Хочется прочитать «5D» как «одна торговая неделя». Это не так. TradingView строит новый бар каждые 5 торговых дней и сбрасывает счёт в первый торговый день каждого календарного года (поэтому последний бар года — короткий). Поскольку праздники убирают торговые дни неравномерно, граница бара сползает относительно дня недели по ходу года — бар 5D может открыться в среду, затем в четверг, затем снова в четверг, затем во вторник после праздничной недели. Это счёт торговых дней, а не календарная корзина.

Наши исходные отчёты вместо этого используют недельные бары с закрытием в пятницу. Те же цены, другие корзины — и в этом вся суть расхождений.

Сетка принадлежит рынку, а не инструменту

Важное свойство: сетка 5D не зависит от тикера. AAL, DAL и AMAT имеют в точности одинаковые даты баров 5D, потому что сетка задаётся торговым календарём рынка (NYSE/Nasdaq), а не тем, когда конкретная акция начала торговаться. Счёт в 5 торговых дней привязан к рыночным часам, поэтому каждый американский тикер ложится на одни и те же границы.

Именно это и делает линию 5D воспроизводимой вне TradingView: дневной ряд цен сам по себе и есть последовательность торговых дней, поэтому правило «каждые 5 торговых дней, сброс в январе» пересобирает те же самые бары — без специальных данных TradingView. (Акция, вышедшая на биржу в середине года, например ULCC, всё равно ложится на рыночную сетку, а не считает от своего первого дня.)

Почему наши недельные (пятничные) отчёты дают другой — и иногда меньший — набор

Поскольку недельная сетка и сетка 5D группируют разные дни, происходит три вещи:

Даты сдвигаются на несколько дней. Пересечение датируется по закрытию своего бара, а две сетки закрываются в разные дни — поэтому один и тот же сигнал получает чуть другую дату.
Сам ряд баров отличается. Каждый бар усредняет разный набор дней, поэтому пересечения нуля линией приходятся на разные бары. Это не просто сдвиг — это другая последовательность.
Недельная сетка может проглотить короткий разворот. Быстрое движение, завершающееся внутри одной календарной недели, умещается в одном недельном баре и не даёт пересечения, тогда как более мелкая 5-дневная сетка разносит эти дни на два бара и его ловит. Поэтому недельный отчёт может показывать меньше сигналов, чем TradingView. На AMAT недельный отчёт показывает 8 из 12 стрелок двойного пересечения TradingView — он теряет 4 коротких разворота, которые сетка 5D сохраняет.

Так что недельные отчёты не «ошибочны» — это более грубое представление, которое объединяет часть событий. Если вы хотите, чтобы отчёт совпадал с тем, что вы видите на графике 5D в TradingView, вам нужна сетка 5D, а не недельная.

Вариант «TradingView (by Yahoo)»

Именно это и делает переключатель источника «TradingView (by Yahoo)»: он пересобирает сигнал на настоящей сетке 5D из TradingView по дневным ценам Yahoo. На имеющихся у нас выгрузках TradingView он в точности воспроизводит нанесённые стрелки — сетку и каждый BUY/SELL — для AAL, AMAT, DAL, JETS и ULCC. У каждого варианта есть панель проверки, которая по каждому тикеру сообщает, подтверждён ли он против выгрузки TradingView, и численно оценивает любое расхождение (цена в % и в абсолюте, и сколько сигналов отличается и на сколько баров).

Одна честная оговорка живёт в этой панели: у JBLU одна стрелка BUY выходит на бар раньше (2024-01-31 против 2024-02-07 у TradingView). Сетка идентична, а цены совпадают до цента по закрытию; сдвиг возникает из-за разницы менее 0.01% в дневных high/low Yahoo, которая через индикатор Уайлдера DMI смещает одно пограничное совпадение на бар. Мы проверили, что это поток данных, а не математика — если прогнать через наш код собственные экспортированные цены TradingView, его стрелки воспроизводятся точно. Шум цен поставщика иногда может сдвинуть пограничный сигнал; панель показывает это, а не прячет.

Где это работает — и где не может

Это точное воспроизведение справедливо только для акций и ETF США. Фьючерсы, иностранные индексы и крипта торгуют сессии, которых нет в дневном потоке Yahoo — например, фьючерс на платину открывает вечернюю сессию Globex в воскресенье, а CFD на DAX торгует по другому календарю праздников. Эти выходные и внекалендарные сессии попросту отсутствуют у Yahoo, поэтому сетка из 5 торговых дней никогда не совпадёт, и для них вариант не предлагается. Их отчёты остаются на недельной сетке, где действуют оговорки о поставщиках из Источников данных.

Дисклеймер

Учебный инструмент, не инвестиционная рекомендация. Всегда подтверждайте на реальном графике.