Yahoo, Databento, TradingView — одинаковые сигналы?

Этот сайт считает двойное пересечение по ценовым данным. Закономерный вопрос: важно ли, какой источник данных использовать — Yahoo, Databento или TradingView? Мы проверили на реальных данных AAL и AMAT. Короткий ответ: поставщик почти не важен; таймфрейм бара важнее. Это учебный инструмент, а не инвестиционная рекомендация.

Данные (почти) одинаковые

• TradingView «BATS» ≡ Yahoo. Несмотря на ярлык «BATS», историческая цена TradingView для американской акции — это консолидированная лента, идентичная Yahoo до цента (close AAL отличается на 0.001%, AMAT — на 0.000%; ни один бар не расходится более чем на 0.5%).
• Databento — единственный, кто действительно отличается. Его базовый поток — это одна биржа (Cboe BZX), поэтому недельные бары отклоняются примерно на 0.35% от консолидированной ленты и иногда печатают экстремумы (один недельный максимум был на 29% в стороне), которых консолидированные потоки никогда не показывают.

Одинаковые данные → одинаковые сигналы (в точности)

Индикатор и двойное пересечение — это детерминированная функция цены, поэтому одинаковые данные дают одинаковые сигналы — на одних и тех же барах. Мы проверили это прямо против графика самого TradingView:

• наша воспроизведённая линия совпадает с линией TradingView до 0.00000000;
• наше двойное пересечение в точности воспроизводит нанесённые TradingView стрелки BUY/SELL — 18/18 на AAL, 12/12 на AMAT.

Так что выбор Yahoo против TradingView не меняет в сигналах ничего.

Почему же даты не всегда совпадают?

Когда отчёт не совпадает с графиком TradingView, дело почти никогда не в данных — дело в определении бара. Таймфрейм «5D» в TradingView рисует бары по 5 торговых дней, которые дрейфуют относительно календарной недели, а наши отчёты используют недельные бары (закрытие в пятницу) — поэтому даты сдвигаются, ряд баров отличается, а короткий разворот, умещающийся внутри одной недели, может слиться в один недельный бар (на AMAT недельный отчёт по этой причине теряет 4 из 12 стрелок TradingView). Полная механика — и вариант «TradingView (by Yahoo)», который пересобирает сигнал на настоящей сетке 5D и в точности совпадает с TradingView для акций США — в статье Как устроен таймфрейм 5D в TradingView.

Что это значит

• Yahoo и TradingView взаимозаменяемы для сигналов.
• Совмещайте таймфрейм, если хотите, чтобы отчёт совпадал с графиком TradingView — это важнее, чем поставщик.
• Остерегайтесь экстремумов одной биржи у Databento — они могут исказить диапазон бара и перевернуть пограничный сигнал.
• Учитывайте историю — глубокая история поставщика может незаметно смешивать инструменты (например, «AAL» до 2014 года — это старая обанкротившаяся AMR, а не сегодняшняя American Airlines).

Дисклеймер

Учебный инструмент, не инвестиционная рекомендация. Всегда подтверждайте на реальном графике.